أثر مؤشرات السلامة المالية في بعض المتغيرات النقدية – الاقتصاد العراقي حالة دراسية
رسالة مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد- جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
تقدم بها الطالب
عبدالرحمن علي حسن التميمي
بأشراف الاستاذ المساعد الدكتور
خضير عباس حسين الوائلي
المستخلص:-
تعد مؤشرات السلامة المالية من المواضوعات المهمة والتي لها دور في التنبؤ بالمخاطر التي تحيط بالجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وكذلك معالجة الازمات في حال حدوثها، وتعد من المؤشرات التي يجب الاهتمام بها لتقوية القطاع المصرفي والذي يعد جزء من مقومات الاستقرار المالي والنقدي، وفي دراستنا هذه تم تسليط الضوء على اهم هذه المؤشرات والتي هي (مؤشر السيولة والربحية ومؤشر كفاية رأس المال وجودة الاصول وسلامة الادارة وحساسية مخاطر السوق) وكيف لهذه المؤشرات ان تؤثر في القطاع المصرفي والمتغيرات النقدية، عدم اعتماد مؤشرات السلامة المالية يؤدي الى وضع الجهاز المصرفي في العديد من المشاكل ونقاط الضعف ومن ثم اثر ذلك سلبا على الاستقرار المالي بشكل خاص والاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
ينطلق البحث من فرضية مفادها ان اعتماد مؤشرات السلامة المالية يكون لها اثر ايجابي في المتغيرات النقدية (عرض النقد و الائتمان المصرفي و سعر الفائدة)، وما لذلك من دور مهم في الاستقرار المالي كجزء من متطلبات الاستقرار الاقتصادي، وهدف البحث الى مجموعة اهداف تتمثل ببيان مفهوم مؤشرات السلامة المالية وبيان وضع النظام المالي والمصرفي للاقتصاد العراقي عن طريق مؤشرات السلامة المالية ومعرفة الاثار التي تحدثها التغيرات الحاصلة في مؤشرات السلامة المالية على المتغيرات النقدية، واعتمد الباحث على استخدام المنهجين الاستقرائي عن طريق استقراء واقع مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي العراقي وكذلك تحليل تطور بعض المتغيرات النقدية ودرجة تأثيرها والعلاقات بين هذه المتغيرات عبر المدد الزمنية، فضلا عن استخدام التحليل القياسي المتمثل بأنموذج الانحدار الذاتي ذي المتجه VAR و دوال استجابة النبضة وتحليل مكونات التباين. وتم التوصل الى جملة من الاستنتاجات اهمها اظهرت نتائج التحليل الاحصائي وجود تأثير معنوي لمؤشر جودة الموجودات على متغير الائتمان المصرفي وعلى متغير سعر الفائدة طويل الاجل، بينما لم تظهر وجود تأثيرا على عرض النقد، وكذلك ارتفاع نسبة رأس المال الى الاصول المرجحة بالمخاطر اذ بلغت (52%) مقارنتا بالمعيار الخاص بالبلدان النامية الذي يبلغ (12%) وهذا يدل على مرونة الجهاز المصرفي العراقي، ويدل على انه اقل عرضة للإفلاس في حالة حدوث خسائر غير متوقعة. وتم تقديم جملة من التوصيات اهمها ضرورة الاهتمام بالسلامة المالية للمصارف للوقوف على نقاط الضعف وتقويتها، واتباع اليات واستراتيجيات حديثة ومتطورة في العمل المصرفي بما يصب في تطوير اداء المصارف والمحافظة على سلامتها المالية وتطوير قدراتها لمواجهة الازمات.
