ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “استعمال السلاسل الزمنية الاتجاهية مع تطبيق عملي” للطالب « رقيه علي طالب محمد الخسباك »

هدفت الدراسة الى تحليل السلاسل الزمنية الاتجاهية عن طريق استعمال نماذج الانحدار الذاتي اللاخطية (TAR) والنماذج الخطية التقليدية (AR) لتحديد الانموذج الأكثر دقة وملائمة لتوصيف بيانات عرض النقد الخاصة بالبنك المركزي العراقي.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن إنموذج (TAR(2 قد تفوق بشكل ملحوظ على النماذج الأخرى، فقد قدم أفضل أداء في التقاط التحولات المفاجئة في بيانات عرض النقد. كان أقل متوسط للأخطاء التربيعية (MSE) وأفضل قيمة لمعيار AIC و  CAICو BIC بين جميع النماذج المستعملة . على الرغم من أن إنموذج (TAR(1 قدم أداءً جيداً، إلا أنه كان أقل فَّعالية مقارنةً بـ TAR(2) في التعامل مع التحولات الأكثر تعقيدًا. في المقابل، لم تكن النماذج الخطية (AR(1 وAR(2) قادرة على التقاط هذه التحولات المفاجئة بدقة مماثلة وقد تؤدي الى فقدان بعض المعلومات المهمة ، ما جعلها أقل ملاءمة لتحليل البيانات. تؤكد هذه الدراسة على فعَّالية نماذج TAR(2) في تحليل بيانات عرض النقد، ما يشير إلى أهمية استعمال النماذج اللاخطية في البيئات الاقتصادية المعقدة.

أوصت الدراسة بتطوير الأبحاث المستقبلية ينبغي إجراء مزيد من الأبحاث لتوسيع نطاق استعمال النماذج اللاخطية في مجالات أخرى من الاقتصاد والتمويل. والاعتماد على معايير دقيقة من الضروري الاستمرار في استعمال معايير مثل AIC , BIC, CAIC عند تقييم أداء النماذج لضمان الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة.

تألفت اللجنة من
أ.م.د صدى فايض محمد رئيساً
أ.م.د كريم خلف عزر عضواً
أ.م.د سكينة شامل جاسم عضواً
أ.م.د ايناس عبد الحافظ محمد عضواً ومشرفاً
أ.م. زينب حسن عبود عضواً ومشرفاً