أ.م.د جاسم ناصر حسين، صبيحة نعمة ضهد
مجلة الإدارة والإقتصاد
2020, المجلد 9, العدد 34, الصفحات 281-297
الخلاصة
الملخص يهدف البحث الى تشخيص أفضل أنموذج سلسلة زمنية ملائم للتقلبات لمتوسطات الأسعار الشهرية للنفط الخام العراقي المصدر للفترة (2006-2017)م ، وتطبيق مراحل طريقة بوكس-جينكنز في بناء الأنموذج الملائم للتقلبات من عائلة ARCH وبعد أجراء العديد من الاختبارات الإحصائية لدراسة استقرارية السلسلة المدروسة ، والكشف عن وجود مشكلة عدم تجانس التباين التي تتصف بها هذه الأنموذجات ، بعد تحويل السلسلة الأصلية الى سلسلة العودة والتي غالباً ما تستخدم مع السلاسل الزمنية المالية ونتائج التحليل اظهرت بأن الأنموذج الأفضل وهو AR(1) وبأخطاء TARCH(2,2) باستخدام معايير المفاضلة (AIC , SBC , H-Q) ومعنوية معلمات الأنموذج المقدرة كونه حقق أقل قيم للمعايير المذكورة . واتضح من النتائج ان الصدمات التي تحدث في فترات ماضية مزعزعة للاستقرار ، ايضاً وجود عدم تناظر في الصدمات الموجبة والسالبة ، وهناك انخفاض في التقلبات اللاحقة للأسعار.
