ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “استخدام نماذج GARCH  للتنبؤ بأسعار وعوائد الأسهم المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية” للطالبة يُسر عدنان خلف.

هدفت الدراسة استخدام نماذج GARCH في التنبؤ بتقلبات اسعار و عوائد الأسهم للمساعدة في تخصيص الأصول ، والتحوط وإدارة المخاطر ، وقرارات تحسين المحفظة.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها انها أظهرت نماذج GARCH قدرتها على التنبؤ من خلال اعتمادها على مجموعة من المصفوفات المتصلة بها للخروج بأفضل النتائج التحليلية للمستثمر.

أوصت الدراسة بأن هناك العديد من النماذج المختلفة المشتقة من GARCH، مثل GARCH (1,1) و EGARCH و TGARCH وغيرها يجب اختيار الانموذج الأنسب وفقاً لطبيعة البيانات المالية والخصائص الإحصائية للأسعار أو العوائد .

تألفت اللجنة من
أ.م.د. امير علي خليل رئيساً
أ.م.د. مها مزهر محسن عضواً
م.د. محمد عبد الامير عطية عضواً
أ.م.د. حيدر عباس عبد الله عضواً ومشرفاً